Dónde y cuándo fue escrito eso, no podemos saberlo.
Después de su encarcelamiento desaparece todo rastro de Cervantes en su calidad oficial, de lo que puede inferirse que no fue restituido en su puesto.
Que todavía estaba en Sevilla en noviembre de 1598 se desprende de un soneto satírico suyo sobre el elaborado túmulo funerario erigido para manifestar el pesar de la ciudad por la muerte de Felipe II, pero desde entonces hasta 1603 no tenemos pista alguna sobre sus movimientos.
Las palabras en el prólogo de la primera parte del Don Quijote se consideran generalmente concluyentes de que concibió la idea del libro, y escribió el principio al menos, en una prisión, y que bien pudo haberlo hecho es sumamente probable.
Existe la tradición de que Cervantes leyó algunos fragmentos de su obra ante un público selecto en casa del duque de Béjar, lo cual pudo haber contribuido a dar a conocer el libro; pero la conclusión obvia es que la Primera parte del Don Quijote estuvo en sus manos durante algún tiempo antes de que pudiera encontrar un editor lo suficientemente audaz como para emprender una aventura de índole tan novedosa; y tan poca fe tenía en ella Francisco Robles, de Madrid, a quien finalmente se la vendió, que no quiso incurrir en el gasto de asegurar los derechos de autor para Aragón o Portugal, conformándose con los de Castilla.
La impresión terminó en diciembre, y el libro salió a la luz con el año nuevo de 1605.
A menudo se dice que el Don Quijote fue recibido al principio con frialdad. Los hechos demuestran justamente lo contrario. No bien estuvo en manos del público cuando ya se hacían preparativos para publicar ediciones piratas en Lisboa y Valencia, y para sacar una segunda edición con los derechos de autor adicionales para Aragón y Portugal, que obtuvo en febrero.